Кредитный рейтинг — инструмент или формальность: взгляд изнутри

Многие считают, что высокий кредитный рейтинг гарантирует одобрение заявки на кредит. Но все не так просто: банки все чаще опираются на собственные скоринговые модели и комплексную оценку поведения клиента. Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента — член Правления АО «Свой Банк», объясняет, что действительно имеет значение при выдаче кредитов и как избежать типичных ошибок, которые могут испортить вашу репутацию в глазах кредиторов.

Ольга, здравствуйте! Можно ли назвать какой-то уровень кредитного рейтинга, достаточно хороший, чтобы заемщику гарантировано одобрят кредит?

Добрый день! Не могу сказать, что мы как банк ориентируемся именно на кредитный рейтинг гражданина, который показывается в отчетах бюро кредитных историй (БКИ). Сегодня да, действительно, это один из инструментов, помогающих прогнозировать вероятность дефолта заемщика, но могу сказать, что он у риск-подразделений банков-кредиторов не на первом месте.

Сегодня мы в большей степени ориентируемся не на кредитный рейтинг, а на скоринговые баллы, которые получаем от БКИ или других известных на рынке поставщиков скоринговых моделей, включая крупнейших сотовых операторов, российские технологические корпорации, имеющие доступ к данным социальных сетей. Эти модели обладают более высокой прогностической точностью по сравнению с кредитным рейтингом и, как правило, содержат в своей основе большее количество данных о заемщиках и их платежном поведении.

Каждый банк при работе с кредитным рейтингом либо внешней скоринговой PD-моделью устанавливает для себя некий уровень отсечения (cut-off), тем самым отделяя из всего потока «хороших» заемщиков — тех, кто действительно может рассчитывать на беспроблемное одобрение кредита.

Например, если для кредитного рейтинга используется рейтинговая шкала от 1 до 999, где полученный по заявке рейтинг 999 — соответствует заемщику идеального кредитного качества — тому, кто не допускает просрочек и следит за своей кредитной историей (целевой сегмент для банков), то как правило, cut-off будет зависеть от уровня риск-аппетита банка-кредитора. По практике, при реализации банком достаточно консервативной кредитной политики (когда банку крайне важно, чтобы уровень просрочки по портфелю был минимальным), если рейтинг заемщика находится в границах от 550 до 999 — это «хороший» заемщик. Такому, скорее всего, банк одобрит заявку, а вот если ниже — то навряд ли.

Источник